Ilimitado Forex Barreiras.
Quais são as opções binárias, e por que eles são tão populares?
No mundo das finanças e do comércio, um opção binária, também chamado às vezes uma "opção digitais,"É um resolvida cash-, Opção de estilo europeu, que só pode ser exercida na data de vencimento. Há apenas dois resultados possíveis: A recompensa é tudo ou nada, daí o nome.
Ao contrário da geração mais velha de opções cujos vencimentos pode levar a resultados imprevisíveis na data de término, o comprador de uma opção binária recebe uma quantidade predeterminada; do mesmo modo, uma opção out-of-the-money expira sem valor.
Assim, aqueles que o comércio de opções binárias recebem um quantidade predeterminada de dinheiro se a opção expira "in the money". Por esta e outras razões, on-line de opções binárias negociação tornou-se extremamente popular.
As opções binárias ganharam aceitação entre uma vasta gama de comerciantes. Eles são populares com os investidores institucionais e comerciantes no pregão, bem como os comerciantes independentes "prop" de trabalho online com forex.
Opções binárias Por comerciais?
Menos sensível às condições de mercado.
Os mercados financeiros tradicionais foram se recuperando muito lentamente da economia lenta em todo o mundo, no entanto, a mais nova geração de forex e plataformas de opções binárias de negociação permitiram comerciantes experientes para negociar continuamente – mesmo enquanto acções e outros investimentos têm ficado para trás.
Para os comerciantes independentes ágeis, opções binárias pode levar a mais oportunidades, Muitas vezes, muitos mais do que aqueles através local de negociação forex sozinho.
Retorno rápido.
A rápida reviravolta em datas de expiração permite que os comerciantes para colmatar vários mercados em tempo real, opções para binários oferecem uma maneira de ser mercados ativos em todo o mundo através de 24/7 comércio on-line. Os comerciantes podem usar rapidamente seu patrimônio conta usando ferramentas de negociação móveis para acessar o mercado.
Risco administrável - lucros predeterminadas & perdas.
Embora qualquer forma de investimento ou especulação pode ser arriscado, muitos comerciantes, especialmente aqueles focados em negociação forex, têm sido atraídos para opções binárias de negociação porque o possível desvantagem para qualquer operação é completamente conhecida de antemão. Ao contrário de mercadorias ou outros derivados em que o titular pode ser exposto a um risco ilimitado, o risco máximo de opções binárias é conhecido antecipadamente.
Um dos principais benefícios é a capacidade do comerciante para fixar o montante da perda potencial (e ganho) no início do comércio. A combinação de retornos conhecidos e risco reduzido em relação ao ponto de troca dos estrangeiros ou de estilo antigo de negociação de opções tem levado muitos desses comerciantes para mudar para opções binárias.
Simplicidade, acessibilidade & acessibilidade.
Simplificando, um comércio opção binária representa a crença do trader que o preço do mercado subjacente irá subir ou cair no momento da expiração da opção. Em contraste, a geração mais velha de opções exige uma idéia clara do magnitude do mercado previsto deslocar, bem como a sua direcção.
Para negociar opções binárias com sucesso, um comerciante precisa apenas ter uma idéia da direção do preço do mercado subjacente ao longo de um período fixo de tempo. Em Seguida, comprar ou vender em conformidade.
A acessibilidade é a chave para o sucesso de binário opções comerciantes - Para os comerciantes que dependem do acesso à negociação móvel, como para negociação forex iPhone Android e outras plataformas online, a acessibilidade das opções binárias significa que os profissionais de negócios em qualquer nicho, até mesmo a medicina e de direito e outras profissões ocupadas, pode comércio rentável em sua própria conveniência, quase qualquer hora do dia ou da noite.
A acessibilidade é outra razão pela qual os comerciantes binários participar deste mercado. Traders com recursos limitados que começam binários comerciais relataram ganhos significativos, e muitas pequenas, comerciantes independentes são capazes de construir economicamente as suas próprias empresas de comércio a tempo parcial, continuando em outras carreiras, bem.
Se você começar um corretor forex?
Um amigo meu, na Irlanda estava absolutamente convencido de que eu deveria estabelecer e começar a minha própria corretora forex. Não basta você comprar uma licença MetaTrader eo dinheiro começa a rolar?
Em vez de tentar persuadi-lo por que eu não estava em condições para ter sucesso, Eu disse-lhe algumas histórias sobre pessoas que tiveram bom desempenho abrir seu próprio corretor forex.
Quem for bem-sucedido como um corretor forex?
Alguns dos proprietários de corretagem de maior sucesso são imigrantes aos países de língua inglesa, como os EUA, Irlanda ou Austrália. Começaram as empresas antes e ter feito bem para si. A maioria destes imigrantes empreendedores têm um grande número de membros da família de volta para casa que estão ansiosos e dispostos a ajudar a lançar um novo empreendimento.
Eu coloquei alguns perfis de empreendedores para mostrar que tende a fazer bem neste tipo de negócio.
A opção local.
Hinh deixou o Vietnã no início de 1990 de melhores oportunidades no Canadá. Ele tem feito bem para si mesmo operar uma cadeia de restaurante local. Embora ele se foi por 20 anos, ele viaja regularmente para o Vietnã para visitar tios e primos.
Seus parentes recentemente começou a negociação forex e percebeu uma oportunidade de negócio. Quase não há corretoras do país, com um escritório local. Ninguém se sente muito confortável com as opções atuais lá fora, mas onde mais eles podem trocar?
Os primos e seus filhos foram a introdução de algumas contas para as principais corretoras, mas sinto que eles fariam muito melhor manter tudo em casa. Talvez Hinh poderia colocar-se o capital inicial para começar um novo negócio que pode atender às necessidades locais?
Os primos começam a correr seminários para os seus amigos e vizinhos sobre forex. As pessoas gostam da idéia de gerenciar seus próprios investimentos e abrir suas contas com base na confiança e relações que eles construíram com a família alargada de Hinh.
A empresa especialista.
Thomas é um investidor britânico que vive em Portugal com sua esposa russa Anna. Ele está engatinhando no mercado forex como por cinco anos. É só recentemente que ele se sente como suas capacidades de investimento são mais bem aproveitados em moedas de ações.
Se ele fosse para levantar fundos para investimento no mercado de ações, ele gastaria resgate de um rei antes que ele foi legalmente permitido para ganhar um centavo. Focando FX lhe permite levantar o dinheiro de todo o mundo com muito menos dinheiro na frente.
Ele também sabe que sua reputação está em jogo, para que ele não quer escolher uma empresa fora do ar. Thomas acredita que ele vai fazer muito melhor correr tudo inteiramente por conta própria.
Ele começa um corretor e, em grande parte, em um palpite, decide alvo Rússia, África do Sul e México. Em parte de duas décadas de viagens internacionais e, em parte devido à sorte, México passa a ser um mercado que é muito receptivos aos produtos fundos geridos.
Thomas tem formação em marketing e vendas, o que lhe permite identificar alta renda líquida rapidamente. Depois de fazer algumas viagens de negócios entre Portugal e México, ele cair as contas que ele precisa. Como ele se estabelece ao longo dos próximos dois anos, sua marca torna-se associada com contas de qualidade gestão e confiança com depósitos maiores.
Por forex e qual é a minha vantagem competitiva?
Os empresários imigrantes se dão bem com forex devido ao subdesenvolvimento dos seus países de origem. Considere o exemplo de Hinh do Vietnã. O mercado de ações local não é digno de nota. Não há tal coisa como uma conta IRA ou títulos municipais que você vai comprar para a sua conta de aposentadoria.
Pessoas com poupança precisa colocar esse dinheiro para trabalhar. Executando uma corretora forex global oferece uma tomada de que o capital aos mercados internacionais. Ele realmente não tem outro lugar para ir.
No momento, não há muita concorrência nesses mercados emergentes para corretores locais que constroem relacionamentos em uma pessoa a nível pessoa. Correndo anúncios do Google e as táticas de marketing on-line são habituais saturado.
A única maneira pela qual o FXCMs e Saxo Bancos do mundo não pode competir é em relacionamentos pessoais. Se você ou seus familiares são bons em rede e pode mostrar os novos operadores como ter sucesso no mercado, você tem uma vantagem que é difícil competir contra.
O que você pode ver como sua desvantagem, ser um corretor de novo no mercado, é, na verdade, um dos seus maiores pontos fortes. Você não é ainda vale a pena competir contra. Isso, sem dúvida, mudar em poucos anos, como a idéia de forex estabelece-se em mercados de fronteira.
Supondo que você ter sucesso em seu país de origem, a natureza global do mercado dá-lhe oportunidades em todo o mundo para a expansão. É comum alguém para incorporar na Espanha, executar suas operações da Índia e executar uma equipe de vendas nas Filipinas.
Uma enorme porcentagem de usuários de internet sabe algum grau de Inglês, pelo menos o suficiente para abrir e manter uma conta de forex. As barreiras à negociação também são bastante baixas; qualquer pessoa com um telefone celular e Inglês básico pode gerenciar uma conta de negociação. A presença de uma linguagem comum permite que os corretores para expandir e executar suas operações em zonas de tempo e custos apresentam uma vantagem.
Os melhores candidatos para o lançamento de um corretor são BIs com uma base de clientes substancial. Eles geralmente têm aulas presenciais, gerir o dinheiro ou ter uma presença substancial internet. Nem tudo é necessário ser grande em tudo. A maioria arranque corretoras encontrar um nicho dentro da comunidade de comércio e usar isso como uma base para a construção de.
Quanto dinheiro eu preciso investir para ser bem sucedido?
A corretora forex é uma instituição financeira. Se você vai começar a fazer uma corretora e esperar para fazer o bem, um investimento de $100,000 é um ponto de partida razoável. Essa quantidade de dinheiro deve cobrir as seguintes:
Incorporação e custos iniciais de conformidade legal Custos de instalação e manutenção de Tecnologia para o primeiro ano Um orçamento de marketing suficiente para abrir novas contas Efectivos para executar a operação 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Como qualquer novo empreendimento, algumas empresas fazem bem e outras não. De acordo com Erich Grant, chefe da Iniciar A Broker (SAB) programa em Deslocar Forex, os corretores que prosperam tendem a virar um lucro no primeiro 6 meses.
Dado o risco envolvido, é importante para identificar as suas vantagens pessoais e se a oportunidade potencial é grande o suficiente para justificar o risco. Email info@onestepremoved.com para saber mais detalhes em começar seu próprio corretor FX.
Sopram seguro grátis?
O drama da semana passada com o colapso nos martelos EURCHF peg casa uma verdade desconfortável: você pode perder mais em sua conta do que você deposita.
A negociação na alavancagem é inerentemente perigosa. Embora um instante 20% movimento em uma moeda forte é uma vez em um evento da vida, ele vai para mostrar o quão rapidamente os mercados podem cobrar sobre supostas características de segurança.
Será que colocar um stop loss em 1.19 para um comércio aberto EURCHF fazer nenhum bem na semana passada? Nem um pouco! Assim que o mercado violado 1.20, ele gapped instantaneamente para baixo 10%.
Quando os mercados vão bidless, isso significa que não há liqudity no mercado. Isso é o jargão que significa que todos tem medo de fazer qualquer compra ou venda. Há, literalmente, há preço no momento em que alguém está disposto a comércio.
Foi 1.20. A próxima coisa que você vê é 1.08 eo preço caindo rapidamente.
Eu tive a sorte de ser acordado durante a 3 Marlene. quando o proverbial vaca-pie bater no ventilador. Embora eu sou um trader alogrithmic, Confesso que o meu instinto imediato foi para hop no movimento e comprar!, Comprar!, COMPRE! todos os francos suíços que eu poderia lidar com (quando você vai curta EURCHF, você está vendendo euros e francos que compram).
Cada centímetro do meu corpo quer ir curto com o $EURCHF colapso, mas eu executar um sistema de algo e eu estou aderindo a ela. — OneStepRemoved.com ( OneStepRemoved) Janeiro 15, 2023.
A forma como eu lidei com o desejo era im um amigo e passar um comentário sobre a insanidade. Postagem em Facebook e Twitter também me manteve ocupado. Basicamente, era uma estratégia para me manter totalmente ocupado e distraído para que eu não ficaria tentado a saltar.
Eu vi os mega movimentos antes e, mais importante, Sei por experiência própria o quão mal as pessoas podem se machucar. Minha história de guerra favorito de trabalhar como corretor era um cliente rico no Kuwait, que abriu uma conta com $250,000 na noite anterior NFP. Ele passou muito tempo em 100:1 alavancagem e, claro, o relatório foi o oposto completo de expectativas. O mercado gapped imediatamente e antes de seu comércio poderia fechar, o saldo da conta era -$20,000.
Você não lê histórias como esta sobre os fóruns, porque… que na terra quer ir anunciar a sua destruição financeira na internet? É constrangedor e, se formos honestos com nós mesmos, essa pessoa provavelmente está fazendo tudo humanamente possível para não pensar em sua situação.
Ninguém levantou a mão para me dizer sobre as perdas catastróficas no CHF.
Seguro grátis.
A principal razão para o comércio com alavancagem máxima é porque é como livre de seguros contra perdas devastadoras. Você nunca sabe quando um peg vai falir ou o próximo 9/11 que vai acontecer.
Vamos jogo deste out. Você era longo USDCHF na quinta-feira e não houve perda do batente no mundo que poderia protegê-lo contra um instante 10% lacuna. Considere dois cenários:
Você teve uma $30,000 saldo da conta e estavam sendo negociadas a nível institucional de alavancagem como 5:1. Isso significa que seu valor de posição foi 30k * 5 = $150,000. A diferença instantânea criada uma perda de 10% * $150,000 = $15,000. Você teve uma $3,000 conta e estavam sendo negociadas a “louco” alavancagem de 50:1. O valor da posição também foi $150,000 e produz um $15,000 perda.
Agora vamos falar sobre o que acontece no mundo real. No primeiro sceario, o dinheiro é depositado com o corretor e você 100% perderam $15,000. É um fato garantido e você pode beijar com segurança o dinheiro adeus.
No segundo cenário, você pode, legalmente, deve o corretor $12,000 (3k-15k = -12k). Contudo, qual é a probabilidade do corretor de recuperar o dinheiro? Se você estiver no Reino Unido e que o comércio em Tone Pimenta na Austrália, they’d have to sue you in an Australian court. The attorney’s fees alone would be several thousand dollars. E o mais convincente, você provavelmente não tem quaisquer bens que o tribunal poderia prêmio para o corretor.
Mesmo se você estiver na Austrália, pensa sobre todo o PR ruim bater os fóruns quando o grande cão começa processando pequenos comerciantes de varejo. Não há quase nenhum negócio a caso para a prossecução dos saldos negativos de comerciantes forex varejo.
Você vai ver um monte de hooplah esta semana sobre corretores “saldos negativos de perdão.” É ótimo PR e é a melhor maneira para que eles jogá-lo. Eles sabem muito bem que não há quase nenhuma chance de recuperar esse dinheiro. É a melhor maneira de transformar limões em limonada porque os corretores perdeu uma quantidade épica de dinheiro.
Como se proteger.
Sala de Chris, o programador aqui em OneStepRemoved, me este enviado logo que o dia terminou.
Eu já estava a bordo com ele, mas este evento recente faz com que o seu método de retirar dinheiro de contas FX parecer muito óbvio. Acabei de verificar e USDCHF caiu mais 1600 pips nesse bar. Isso realmente atinge perto de casa como nós poderíamos facilmente ter sido de que a par e algo me qualquer parada não teria sido preenchido diz.
Comércio sobre alavancagem e, pelo amor de deus, retirar o dinheiro em intervalos regulares. Ninguém pode tirá-lo se você não mantê-lo em suas mãos.
Será que o seu corretor de falir esta manhã?
É um banho de sangue absoluta nos mercados cambiais. A maré está saído e agora é muito aparente que tem bons sistemas de gestão de risco em andamento e que foi imprudente salvaguardar os seus depósitos.
É seu corretor nesta lista?
Alpari – falido! FXCM – teve um enorme $225,000,000 perda de clientes com saldos negativos. É desesperadamente à procura de um bailout. Mercados EXCEL – falido!
Corretores de câmbio são levados para o matadouro.
Um dos primeiros artigos que eu envio os comerciantes na lista de EAs é livre Como proteger-se de uma falência corretor forex. É absolutamente, criticamente importante quando você decidir comércio.
Eu troco em Peppertsone e Eu recomendo fortemente que você comércio em Pepperstone, muito . Eles fizeram isso por essa crise ileso. Eles estão bem regulamentada. Eles estão em uma jurisdição bancário seguro e estável. E… eles ainda estão executando um negócio prosperando.
PS: QB Pro feito isso por meio do caos CHF ileso. Fechamos com um bom lucro ontem.
A importância do Monday Morning quarterbacking.
Conforme descrito em artigos anteriores desta série sobre como ganhar como um comerciante prop, gerir o seu negócio forex como uma loja de comércio de prop aumenta suas chances de ganhar. Prop comerciantes bem sucedidos usam alavancagem máxima com o tamanho da conta limitada, e eles puxam lucros regularmente para limitar o risco no caso de um sistema de comércio de "explodir", resultando em uma conta de drawdown íngreme.
Quarterback segunda a sexta-manhã, ganha o jogo.
De acordo com muitos comerciantes, o desempenho de um sistema de comércio nunca permanece a mesma: ou melhora, ou torna-se pior, talvez até "explodir". Embora quarterback segunda a sexta-manhã é muitas vezes ridicularizado por criticar ou sugerir cursos alternativos de ação em retrospectiva depois um evento, avaliação de desempenho é extremamente importante para o sucesso de troca vai para a frente.
Revisão crítica da comércios anteriores e desempenho do sistema, a diferença entre sucesso e fracasso para os comerciantes prop, especialmente para aqueles que são responsáveis por alavancar outros investidores’ capital.
Comerciantes independentes devem evoluir por impiedosamente enfrentar e corrigir suas deficiências, ou extinguir-se por perder o seu capital de negociação.
E, além de solucionar as causas de perder negócios, Segunda a manhã quarterbacking funciona também para examinar e destacar as características vencedoras de comércios particulares. Shaun e outros comerciantes bem sucedidos prop olhar para além da emoção do momento de negociação para se certificar de que as negociações subsequentes são ainda melhores.
Avaliação e revisão do sistema humano.
Se você está trocando manualmente com discrição, pensar sobre o que você poderia fazer de forma diferente, a fim de ajudá-lo a se concentrar e ter um melhor desempenho, com menos stress e mais disciplina em seus protocolos de tomada de decisão.
Se você está negociando com um sistema mecânico, pensar se o desempenho de sua conta ao vivo coincide com os resultados esperados de sua volta-testes durante os mesmos prazos. Se não, descobrir as razões das discrepâncias, e você vai ganhar mais dinheiro como um comerciante.
Faça as perguntas difíceis cedo, evitar os erros mais tarde.
Como um comerciante mecânica, você também deve planejar com antecedência para evitar ou se adaptar a qualquer situação negativa ou cenário de mercado, que pode causar seu sistema a falhar rapidamente, ainda que temporariamente.
Ao pensar cuidadosamente sobre falhas de negociação anterior e perdas em busca de lições valiosas, você vai ser capaz de minimizar o impacto desses eventos se repitam no futuro.
Comerciantes Prop prosperar com as ferramentas certas.
Comerciantes Prop pode prosperar com as ferramentas que melhoram o desempenho direita, especialmente quando se utiliza sistemas de negociação construídos e administrados por especialistas. O primeiro passo para a negociação prop bem sucedido é fazer as perguntas difíceis sobre o desempenho atual, e, em seguida, atender plenamente todas as questões que são descobertos durante a revisão crítica.
Recomendados Forex Brokers de Shaun.
Existem apenas três perguntas que você precisa perguntar quando você está à procura de um corretor forex:
Você vai me dar uma excelente execução com baixas comissões e spreads? Você vai enviar o meu dinheiro de volta dentro 24 horas? É provável que você vá à falência em um futuro próximo?
Se um corretor carrapatos aquelas caixas, em seguida, escolher um corretor é realmente apenas uma mercadoria. Eu não preciso de análise de mercado ou a mais recente ferramenta trendy. A única razão pela qual eu estou negociação forex é fazer com tanto dinheiro tão rapidamente quanto possível (e para mantê-lo) .
Muitos corretores têm ido de barriga para cima. Eu montei este guia para ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre quem confiar e quem oferece as melhores ofertas.
Recomendações do corretor de Shaun.
Tone Pimenta é onde eu trocaria o meu contas ativas, que diz tudo. Meu dinheiro está sentado neste corretor agora. Eu estive com Owen Kerr, o CEO, pessoalmente e tenho um amigo em seu escritório Dallas. Estou muito confortável com suas relações bancárias. Eles também oferecem preços extremamente competitivos.
ILQ atende a clientes do grande varejo (pessoas que negociam 100 mm de volume mensal ou mais) ou CTAs e gestores independentes. O público de escalão superior significa que fazem essas três coisas importantes neste. ILQ tem uma sólida reputação no industy, e com base na aprovação de um colega que negocia com eles, Sinto-me confortável recomendá-los aos meus leitores.
MB de Negociação é uma empresa norte-americana que oferece a única verdadeiro ECN disponível para os comerciantes de varejo. Quando você postar uma ordem de limite e é melhor do que o melhor lance ou oferta, seu preço aparece na janela do terminal. Eles também oferecem descontos de liquidez, que eu sou um grande fã de. Eu conheci Justin LeBlang durante vários anos e realizada ao vivo conta com MB de Negociação Há dois anos. Eles são suporte é o melhor na classe e da tecnologia e preços é excelente.
Você está preocupado com travessuras corretor? Saiba como proteger-se contra falências corretor forex.
Gerenciamento De Riscos – Decidir quando segurar, E quando dobrar.
Há um provérbio entre os comerciantes forex antigos: Se você colocar dois novatos na frente da mesma tela de negociação e armá-los com as mesmas ferramentas, e se leva a cada lado oposto de uma dada comércio, ambos provavelmente vai perder dinheiro, independentemente da direção final do movimento de preço.
Ainda, se você colocar dois comerciantes altamente experientes em posições em direções opostas, muitas vezes os dois vai ganhar o comércio ou pelo menos empatar, a despeito de suas posições de negociação contraditórias.
A diferença entre os comerciantes novato e profissionais é a gestão de risco. No jogo de negociação, gestão de risco de sucesso é a chave para a sobrevivência. Muitos comerciantes início da boca para fora a idéia de gerenciamento de risco de forma eficaz, No entanto, poucos têm a disciplina para seguir com inteiramente, mesmo com o poder dos sistemas de comércio mecânicos.
Independentemente da estratégia de negociação forex exata ou sistema, perda de tomada é um componente crítico para o sucesso de longo prazo.
Qualquer novato forex pode sair ganhando comércios, mas é preciso um profissional experiente para escapar de perder negócios relativamente incólume. Neste artigo eu esbocei várias perspectivas sobre estratégias de gestão de risco utilizados pelos comerciantes forex sucesso em uma ampla gama de mercados.
Gestão de risco de Forex.
A maioria dos comerciantes forex ter uma ideia clara de seus próprios objetivos de investimento e tolerância ao risco. E, a maioria já sabe que a gestão de risco adequada é fundamental para o sucesso de qualquer forma de negociação.
A melhor gestão do risco comercial que consiste em utilizar um processo padrão para identificar e analisar os riscos, em seguida, quer aceitar, atenuante, ou rejeitando-. Para os comerciantes, ele se resume a encontrar e avaliar oportunidades, em seguida, rapidamente agir sobre ou em declínio desses comércios.
Administração Básica de risco é duas etapas simples - Descobrindo e que determinam os riscos dentro de um investimento, em seguida, responder a esses riscos da melhor maneira possível para cumprir os objectivos de investimento.
Alguns riscos são considerados riscos intrínsecos, ou embutido no sistema, enquanto outros tipos de riscos são extrínsecas na origem. Em qualquer caso, comerciantes forex têm uma variedade de ferramentas e métricas para avaliar os riscos e definir os valores dos parâmetros. A partir desse ponto em diante, cabe ao sistema de comércio mecânica para trabalhar sua mágica.
Gestão de riscos mecânicos.
Mesmo quando depender de sistemas mecânicos, comerciantes bem sucedidos devem ser bem disciplinado e respeitar cuidadosamente planejado estratégias de trade-saída de gestão e risco forex. Isso porque as pessoas têm uma aversão emocional natural para tomar perdas comerciais, mesmo quando necessário.
Sistemas de negociação mecânicos podem ajudar a gerenciar riscos através de uma melhor escolha e comércios executoras, e constantemente monitorando posições. Eles adicionar uma camada de imparcialidade para análise ultra-rápida e execução comércio. Ainda, há sempre espaço para erro humano na concepção do sistema.
Velocidade mais reduzida supervisão humana é igual a uma maior possibilidade de perda de trading. Métodos de gestão de riscos mecânicos devem ser cuidadosamente analisados e testados antes de serem implementadas.
A maioria dos comerciantes estão intimamente focada no "front end" de negociação forex, que é, como encontrar um vencedor comércio e entrar em uma posição no ponto certo. Diferente de ordens básicas de stop-loss, alguns comerciantes pensar cuidadosamente sobre a melhor forma de sair do comércio.
Para a sobrevivência a longo prazo de qualquer sistema de negociação, seja ele manual ou mecânico, a questão mais importante é como e quando sair de negociações. Embora menos glamourosa do que o trabalho de elaboração de uma estratégia vencedora, a tarefa de construir uma gestão de risco e estratégia de saída bem sucedida é crucial para o sucesso.
Perca seus maus negócios o mais rápido possível.
A maioria dos comerciantes já estão cientes da dificuldade matemática de perdas Superação - Como mostra o levantamento na Tabela 1 abaixo, quanto mais o capital próprio trading-conta é sacado, quanto maior a porcentagem de ganhos subsequentes necessário simplesmente ao break-even.
Tabela 1.
Perder 25% , deve recuperar 33% para quebrar mesmo Perder 50% , deve ganhar 100% para quebrar mesmo Perder 75% , deve ganhar 400% para quebrar mesmo Perder 90% , deve ganhar 1000% para quebrar mesmo.
Por exemplo, depois de perder 50% do patrimônio conta de negociação, os eventuais comércios ganhando precisaria ganhar 100%, I.E. o dobro do tamanho da conta, simplesmente para quebrar mesmo. Pior, numa 75% nível de rebaixamento, um comerciante teria de quadruplicar seu patrimônio conta apenas para chegar ao seu nível original.
Obviamente, muito poucos os comerciantes poderiam alcançar tal comeback. É muito melhor para gerir levantamentos saindo cada comércio de forma adequada. Tomando cada perda no momento ideal permite o comerciante a permanecer no jogo o maior tempo possível, mesmo depois de uma longa seqüência de perder negócios.
A perda runaway.
A maioria dos comerciantes ter ouvido histórias de guerra sobre um único mau comércio forex comendo dias, meses ou mesmo anos de lucros em um gole. Quando uma perda ocorre runaway, é mais provável que o resultado de erro de julgamento humano e não de uma falha no sistema de comércio mecânica.
Geralmente, perdas catastróficas resultar de gestão de riscos deficiente ou inexistente, falta de uso de ordens de stop-loss "duras", e vários comércios em que as perdas dos perdedores médios são maiores do que os ganhos com os vencedores médios.
A perda runaway mostra falta de disciplina. Em vez de se encantar com o sonho de marcar um gol "um grande vencedor,"A estratégia mais prudente para a sobrevivência comerciante é se concentrar em evitar grandes perdas.
A Regra de Ouro de Gestão de Risco: Limite de risco de posição.
Ordens de stop-loss Ironclad evitar perdas fugitivos. De acordo com o apetite do comerciante para o risco, o sistema de comércio mecânica pode definir limites de risco de acordo com a conta do patrimônio, posição tamanho e outros parâmetros, conforme descrito posteriormente neste artigo.
Muitos comerciantes forex defendem uma "regra de ouro" da gestão de riscos com base no tamanho ou posição limite de risco de posição. Eles recomendam a conta do patrimônio em risco nunca deve ser mais do que 1% (conservador) ou 2% (liberal) em qualquer posição único comércio.
Do ponto de vista psicológico, o comerciante pode ser indiferente ao resultado de qualquer comércio particular quando apenas um ou dois por cento do capital conta está em jogo.
E, a partir de um ponto de vista matemático, é importante ressaltar que, arriscando apenas 1% para 2% por operação o sistema pode perder várias vezes sem se aproximar dos níveis de rebaixamento apresentados na Tabela 1 acima.
Independentemente do sistema forex mecânica sendo usado, o profissional deve usar o capital só especulativo. Quando perguntado por traders novatos quanto dinheiro eles devem usar para negociar um determinado sistema, um comerciante bem experiente recomenda a escolha de um montante de financiamento que se perdeu inteiramente não iria afetar o sono do novato à noite.
Estilos de gestão de risco.
Há dois estilos gerais de gestão de riscos bem sucedida. Alguns gerentes se referem a esses estilos opostos como quer a abordagem de "home run" ou a abordagem "simples e duplas".
Por um lado, um comerciante do forex pode optar por tomar pequenas perdas frequentes e break-Evens, enquanto trabalhava para colher todos os lucros dos relativamente poucos grandes comércios ganhando. Ou, um comerciante pode decidir buscar muitos ganhos pequenos e usar pouco frequentes mas relativamente grandes stop-losses com um sistema projetado para acumular os lucros pequenos e superam as perdas.
A psicologia de negociação é mais importante do que a própria estratégia de negociação mecânica. Levando muitas perdas pequenas tende a causar inúmeros pontadas dolorosas, intercaladas com momentos ocasionais de puro êxtase.
Em contraste, o "simples e duplas" estilo de gestão de risco oferece muitas alegrias menores, pontuada por alguns golpes psicológicos desagradáveis.
A melhor escolha de estilo de negociação depende muito da personalidade do comerciante. Um novo operador geralmente descobrir rapidamente qual o estilo geral melhor se adapta a sua personalidade.
Um dos principais benefícios da negociação forex, em comparação com a negociação de ações é que o mercado forex acomoda facilmente ambos os tipos de estilos de negociação, usando muitos sistemas comerciais diferentes.
Como o comércio pares de moedas é um mercado baseado na disseminação, comerciantes não deve ser muito limitado pelo número de transações de ida e volta exigidos por qualquer estratégia.
Por exemplo, no mercado de EUR-USD, comerciantes podem encontrar um spread de 3 pip que é o mesmo que o custo de três centésimos (3/100) de um por cento (1%) de uma posição subjacente. Este custo é geralmente uniforme, em termos de porcentagem, independentemente de o comerciante está lidando com um milhão de unidades de lotes ou lotes de 100 unidades de uma mesma moeda.
Assim, se uma determinada estratégia de negociação exigido lotes de 10.000 unidades, o valor do spread seria $3, Ainda para o mesmo comércio Só executado usando lotes de 100 unidades, a propagação seria um pequeno $0.03.
Isto está em nítido contraste com o mercado de ações, onde a Comissão de 1000 ações ou 100 partes de um estoque avaliado em, dizer, $20 pode ser fixado a uma comissão total de $40.
Isso significa que o custo de comissão eficaz para a transação no mercado de ações pode variar entre 0.2% para 2%, afectando assim a escolha do comerciante de estilo de gestão de risco.
Variabilidade em percentagens de comissão torna difícil para os pequenos comerciantes nos mercados de ações para escalar em suas posições por causa desses custos das comissões distorcidas. Ainda, comerciantes forex beneficiar de preços uniformes, para que eles possam usar qualquer estilo de gestão de risco.
Esta liberdade de estilo de gestão de risco tem atraído muitos comerciantes independentes longe de mercados de capitais para mercados de Forex.
4 tipos básicos de paradas.
Outra opção fundamental a ser feita por comerciantes forex com base na personalidade e estratégia de negociação é o tipo de parada a ser utilizado para gestão de riscos. Há quatro tipos básicos de paradas:
Parada Equidade.
Uma parada de equidade é o tipo mais simples de parada para os sistemas de negociação mecânicos. Para qualquer entrada comercial dado, o sistema calcula uma percentagem fixa do capital conta, geralmente entre 1% e 2%, conforme descrito anteriormente neste artigo.
Por exemplo, para $10,000 conta forex, sistema do comerciante podia arriscar-se a $200, ou até 200 pontos, em um único lote mini (de 10,000 unidades) do par de moedas EUR-USD, ou até 20 aponta no lote padrão com 100,000 unidades.
Comerciantes agressivas às vezes considerar 5% paradas de capital, que é, um tamanho risco de posição de não mais do que 5% do patrimônio conta. Este limite é muitas vezes considerado o limite superior para a gestão prudente dos riscos.
Recordando o rebaixamento capitais próprios apresentados na Tabela 1 acima, ele pode ser visto que com um 5% parada equidade 10 perder negócios consecutivos irá causar um 50% rebaixamento na conta de negociação.
Também, deve-se dizer que a maior desvantagem do uso de uma paragem de equidade é ele impõe um ponto de saída arbitrário baseado em apenas gestão de risco, em vez de sair do mercado como uma resposta lógica para os movimentos de preços.
Ainda, sistemas de negociação mecânicos podem prosperar usando paradas capital, especialmente quando combinado com outros indicadores para confirmar sinais de negociação.
Parada Chart.
Mecânica sistemas de negociação e consultores especializados (ELA) usar uma infinidade de indicadores técnicos para gerar centenas ou milhares de potenciais níveis de paragem. Os melhores métodos de gestão de risco combinam as características de ambas as paradas de capital e indicadores técnicos para o cálculo paradas gráfico.
Um exemplo típico da parada gráfico é um balanço alto / baixo nível balançar. No gráfico abaixo, um $10,000 negociação conta com um sistema mecânico usando uma parada gráfico pode vender um lote e risco 150 pontos, sobre 1.5% do patrimônio líquido da conta.
Parada Volatilidade.
Sistemas de negociação mecânicos muitas vezes dependem de logaritmos mais sofisticados para calcular os parâmetros de risco com base na volatilidade em vez de movimentos de preços sozinho. Em qualquer mercado de alta volatilidade, onde os preços mostram faixas amplas, o sistema de comércio deve adaptar-se ao ambiente de volatilidade.
Isso ajuda a evitar o comerciante ser interrompido prematuramente pelo mercado de "ruído". E, o mesmo se aplica em mercados de baixa volatilidade, onde o sistema deve contrair os parâmetros de risco, a fim de evitar dar de volta lucros antes de sair com êxito a partir de posições.
Uma das maneiras mais fáceis de controlar a volatilidade é usando Bollinger Bands, que dependem de cálculos de desvio padrão para medir variações de preço. Os dois gráficos abaixo ilustram a alta volatilidade e baixa volatilidade parar níveis usando o Bollinger Bands.
Como visto no primeiro gráfico, uma parada volatilidade permite que o sistema de comércio empregar um método escala-in, a fim de conseguir o melhor preço blended global e um nível mais rápido break-even.
Claro, uma vez que o risco total posição não deve ser mais do que 2% do patrimônio líquido na conta de negociação, o sistema de escolher tamanhos de lotes menores para melhor se ajustar ao risco total posição.
Parada Margin.
Uma paragem de margem é uma forma de gestão de riscos utilizado por alguns traders cautelosos para reduzir o risco e pressão psicológica quando começar a negociar uma conta inteira usando uma única nova estratégia ou sistema. Se usado com cuidado, ele pode ser eficaz na maioria dos mercados.
Desde mercados estrangeiros operam 24 horas por dia, isso significa que os negociantes forex poderia liquidar posições dos comerciantes rapidamente em caso de chamadas de margem. Por esta razão, clientes estrangeiros raramente são em perigo de gerar um saldo negativo em sua conta, Desde que os computadores fechar automaticamente todas as posições.
A estratégia de gestão de risco de margem de parada é baseado no capital total do comerciante que está sendo dividida em vários lotes para cada um de uma ou mais estratégias e sistemas de negociação novas ou diferentes.
Por exemplo, assumir o comerciante está investindo um total de $10,000 em forex, e ele ou ela deseja se concentrar individualmente na tentativa 5 diferentes sistemas de negociação e estratégias, a fim de determinar objetivamente qual é o melhor "ajuste" para o comerciante.
Assim, o comerciante irá abrir a conta forex por fiação só $2000 a partir de sua conta bancária, assumindo que cada um dos 5 recebe a mesma proporção de financiamento. Se um corretor forex oferece alavancagem de 100-para-1, o $2000 depósito pode permitir que o sistema de comércio para controlar dois lotes de 100.000 unidades padrão.
Ainda melhor, dependendo da tolerância ao risco do comerciante e gestão, o sistema pode negociar com uma posição muito 50.000 unidades. Isso pode permitir espaço para o máximo 100 pontos.
Como estratégias sucessivas são financiados e lançado exclusivamente, é mais fácil dar conta de vitórias e perdas devido a abordagens individuais. Ele permite aos desenvolvedores para refinar seus sistemas. E, comerciantes desfrutar de mais paz de espírito, sabendo que um "blowup" imprevisto não vai terminar sua negociação.
Em qualquer caso, o objetivo principal da parada de margem é para evitar uma perda runaway ocorra durante o lançamento de uma nova estratégia ou sistema de negociação. Ele também ajuda a reforçar a disciplina em risco e gestão de dinheiro.
Saiba quando segurar e quando dobrar.
Em conclusão, pode-se dizer que o sucesso comercial é baseado em sobreviver perder negócios por tempo suficiente para, finalmente, desenvolver um sistema consistente de prêmios. Cada comerciante do forex devem considerar cuidadosamente a sua tolerância ao risco, e elaborar uma estratégia de gestão de risco para caber.
Sistemas de negociação mecânicos torná-lo fácil de encontrar bons pontos de entrada, no entanto, é tão importante ter uma estratégia de gestão de risco vendidos, além das ferramentas para determinar um ponto de saída imediatamente depois de entrar em qualquer posição.
Afinal, levando a perda certo, na hora certa é uma parte necessária do jogo.
Quais são seus pensamentos sobre perdas?
Guia completo para a estratégia de negociação Turtle.
Tartaruga negociação é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar comércios quando os preços romper com canais de curto prazo. O objetivo é montar tendências de longo prazo desde o início.
Tartaruga negociação nasceu de um experimento na década de 1980 por dois comerciantes de futuros pioneiros que foram debatem se os bons comerciantes nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram uma simples, ganhar sistema de comércio mecânica que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome "negociação tartaruga" tem sido atribuída a vários origens possíveis. Para mim, ela resume as "lento, mas seguro" resultados deste sistema. Em contraste com os sistemas de caixa preta complexos, regras de negociação tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema — Eu recomendo.
As primeiras formas de negociação tartaruga eram manuais. E, exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. Ainda, comerciantes mecânicos de hoje podem utilizar algoritmos baseados em parâmetros de tartaruga para orientá-los para o sucesso comercial. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais são os melhores mercados para o comércio de tartaruga?
Sua primeira decisão é que os mercados ao comércio. Tartaruga negociação é baseada em manchar e pulando a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Desde que as mudanças de tendência de longo prazo são raros, você terá que escolher mercados líquidos, onde pode encontrar oportunidades de negociação suficientes.
Meus favoritos são na CME: Para agrícolas, Eu gosto de milho, Soja, e macio Red trigo de inverno. Os melhores índices de renda variável são E-mini S&P 500, E mini NASDAQ100, e o E-mini Dow. No grupo Energia, Eu gosto E-mini Crude (CL), Natgas E-mini e óleo de aquecimento.
E, em Forex, é AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, e JPY / USD. A partir do grupo Taxa de Juros de derivados, Gosto de eurodólares, T-Bonds, eo Tesouro Nota 5 anos. Finalmente, em Metals os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e cobre.
Desde negociação tartaruga é um compromisso de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedida, você deve escolher um bastante amplo grupo de futuros. Aqueles acima são os meus favoritos, embora outros vai funcionar tão bem se eles são altamente líquidos. Por exemplo, no passado, eu já trocou Euro-Stoxx 50 futuros, com excelentes resultados.
Também, Eu só negociar os contratos mais próximo mês, a menos que eles estão dentro de algumas semanas de expiração. Acima de tudo, É extremamente importante ser consistente. Eu sempre assisto e negociar os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a troca de tartaruga, você vai atacar muitas vezes para cada home run você acertar. Ou seja, você vai receber muitos sinais para entrar comércios de onde você vai ser interrompido rapidamente. Contudo, nas poucas ocasiões em que você está certo, você vai estar entrando em um comércio ganhando em precisamente no momento certo - o início de uma mudança a longo prazo na tendência .
Assim, para a gestão de risco a sua sobrevivência depende de escolher o tamanho da posição direita. Você precisa programar o seu sistema de comércio mecânica para se certificar de que você não ficar sem dinheiro em stop-out antes de bater um home run.
Risco constante percentuais com base na volatilidade.
A chave no comércio tartaruga é a utilização de uma posição de risco com base em volatilidade que permanece constante. Programe o seu algoritmo de posição de tamanho para que ele irá suavizar a volatilidade do dólar, ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor do dólar de cada tipo de contrato respectivo.
Isso funciona muito bem. O comerciante tartaruga entra posições que consistem em um ou outro menos, contratos mais onerosas, ou então mais, contratos de menor custo, independentemente da volatilidade subjacente em um mercado específico.
Por exemplo, quando a negociação tartaruga um mini contrato que exija, dizer, $3000 na margem, I comprar / vender apenas um tal contrato, Considerando que, quando eu entrar em uma posição com contratos futuros requerendo $1500 na margem, I comprar / venda 2 contratos.
Esse método garante que a negociação dos diferentes mercados têm chances semelhantes para uma perda dólar particular ou ganho. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através do comércio de tartaruga sucesso nesse mercado, você ainda vai ganhar muito porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar sobre a volatilidade - O conceito de "N"
As primeiras tartarugas utilizado a letra N para designar volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o móvel de 20 dias Verdadeiro Faixa exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento do preço médio em um único dia em um mercado específico, incluindo intervalos de abertura. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de comércio de tartaruga para calcular verdadeira gama como este:
Verdadeiro Faixa = O maior de: Alta de menos de baixo hoje de hoje, ou perto de hoje dia elevado menos o anterior, ou close menos de baixo hoje do dia anterior. Em taquigrafia:
TR = (Máximo de) TH – TL; ou TH – PDC; ou PDC – TL.
N diária é calculada como: [(19 x AM) + TR] / 20 (Onde PDN é o dia anterior N e TR é True Faixa do dia corrente.)
Como a fórmula precisa de um valor do dia anterior para N, você vai começar com o primeiro cálculo apenas ser uma média simples de 20 dias.
Limitando o risco ajustando para a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programar o seu sistema de negociação tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto do valor do contrato] x N.
Durante momentos em que sinto a aversão ao risco "normal", Eu coloco 1 N como igual 1% da minha conta do patrimônio. E, durante períodos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando a minha conta está mais atraído para baixo do que o normal, Eu coloco 1 N como igual 0.5% da minha conta do patrimônio.
As unidades de tamanho de posição num determinado mercado são calculados como se segue:
1 unidade = 1% da conta do patrimônio / Volatilidade do dólar do mercado.
Que é o mesmo que:
1 unidade = 1% da conta do patrimônio / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Aqui está um exemplo para o óleo de aquecimento (HO):
Dia alta baixa perto TR N.
1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134.
2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132.
3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134.
4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134.
5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139.
6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137.
7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136.
8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134.
9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138.
10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134.
11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131.
12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138.
13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137.
14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139.
15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136.
16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136.
17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138.
18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135.
19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133.
20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134.
21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134.
22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141.
Para HO o ponto de dólares per-é- $42,000 porque o tamanho do contrato é 42,000 galões e que o contrato é cotado em dólares.
Assumindo um tamanho conta de negociação de tartaruga $1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) tal como calculado utilizando o valor de N = .0141 para o dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $1 milhão] / [.0141 x 42,000] = 16.80.
Porque os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo, para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos N-size e unidade semanalmente ou mesmo diariamente.
Posição dimensionamento ajuda a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comércio. É importante tartaruga-trade usando a maior consideração possível, mesmo quando você está trocando apenas minis.
Você deve garantir que as frações de tamanho de posição lhe permitirá negociar pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas vai ser vítima de granularidade.
A beleza da negociação tartaruga é que N serve para gerir o seu tamanho da posição, bem como ao risco de posição e risco total da carteira.
As regras do comércio de tartaruga-de gestão de risco ditam que você deve programar o seu sistema de comércio mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único 4 unidades, a sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades, e sua "exposição direção" Total (I.E. longa ou curta) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direcção.
Temporização entrada quando a negociação tartaruga.
Os cálculos N acima dar-lhe o tamanho da posição adequada. E, um sistema de comércio tartaruga mecânica irá gerar sinais claros, assim entradas automatizados são fáceis.
Você vai entrar em seus mercados de atuação, quando os preços sair de canais Donchian. Breakouts são sinalizado quando o preço se move para além do alto ou baixo do período de 20 dias anterior.
Apesar da disponibilidade do relógio rodada de e-mini trading, Eu só entra durante o pregão do dia. Se há uma diferença de preço em aberto, Eu entrar no comércio, se o preço está se movendo em minha direção alvo em aberto.
Eu entrar no comércio, quando o preço se move um carrapato passado, a alta ou baixa do anterior 20 dias.
Contudo, aqui está uma importante advertência: Se a última fuga, se longa ou curta, resultaria numa vencedor comércio, Eu não entrar no comércio atual.
Não importa se essa última fuga não foi negociado porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última fuga foi realmente negociadas e era um perdedor.
E, se negociado, Eu considero uma fuga um perdedor se o preço após a fuga posteriormente se deslocar 2N contra mim antes de uma saída rentável no mínimo 10 dias, como descrito abaixo.
Repetir: Eu só entro comércios após uma perda de fuga anterior . Como um fallback para evitar perdendo grandes movimentos do mercado, I pode o comércio no final de um período de 55 dias "fuga à prova de falhas".
Ao aderir a esta ressalva, você vai aumentar muito suas chances de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso porque a direção anterior do movimento foi provado falso por que (hipotético) perder o comércio.
Alguns comerciantes tartaruga usar um método alternativo que envolve a tomada tudo comércios de fuga, mesmo que o comércio de fuga anterior perdidos ou teria perdido. Mas, para contas pessoais de negociação tartaruga eu descobri que meus levantamentos são menos ao aderir à regra de apenas negociação se o comércio de fuga anterior tinha ou teria sido um perdedor.
Tamanho Ordem.
Quando eu receber um sinal de entrada a partir de uma fuga, meu sistema de comércio mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como acima mencionado, Eu estou em um período de seca mais profunda do que o usual. Neste caso, Entro ½ tamanho da unidade.
Próxima, se o preço continua na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente para a posição em incrementos de 1 unidade em cada movimento do preço adicional ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de comércio mecânica continua a adicionar ao meu exploração até o limite de posição é alcançada, dizer no 4N como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também pode programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.
Aqui está um exemplo de entrada em Ouro (GC) futuros:
N = 12.50, e o tempo de desagregação é a $1310.
Eu compro a primeira unidade em 1310. Eu compro a segunda unidade ao preço [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Em Seguida, se o movimento de preços continua, Eu compro a terceira unidade em [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] arredondado para 1322.60.
Finalmente, se o ouro continua avançando eu comprar o quarto, última unidade em [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] arredondado para 1328.90.
Neste exemplo, o progresso preço continua num período de tempo tão curto que o valor de N não mudou. Em qualquer caso, é fácil de programar o seu sistema de comércio mecânica para manter o controle de tudo on-the-fly, incluindo alterações nos N, tamanhos de posição, e pontos de entrada.
Paradas de negociação Turtle.
Tartaruga negociação envolve tomar numerosas perdas pequenos enquanto espera para pegar os ocasionais mudanças de longo prazo na tendência que são os grandes vencedores. Equidade Preservar é extremamente importante.
Meu sistema de negociação tartaruga automático ajuda a minha confiança e disciplina através da remoção do componente emocional da negociação, então eu estou automaticamente inscritos nos vencedores.
Stops são baseados em valores de N, e nenhum comércio representa mais de 2% risco para a minha conta. As paradas são estabelecidos a 2N uma vez que cada N do movimento de preços é igual a 1% da minha conta do patrimônio.
Assim, para posições compradas eu definir o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço preenchimento fim), e para as posições curtas a parada é no 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando eu adiciono unidades adicionais para uma posição que vem se movendo na direção desejada, Eu levanto as paradas para as entradas anteriores por ½ N.
Isso geralmente significa que eu vou colocar todas as minhas paradas para o total da posição em 2 N a partir da unidade que acrescentei mais recentemente. Ainda, em caso de lacunas-on-aberto, ou mercados em rápido movimento, os batentes será diferente.
As vantagens de usar stops baseada-N são óbvios - As paradas são baseados na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os pontos a minha entrada.
Sair de um comércio.
Desde negociação tartaruga significa que eu devo sofrer muitas pequenas "strike-outs" para desfrutar de relativamente poucos "home-runs,"Tenho cuidado para não sair comércios ganhar muito cedo.
Meu sistema de comércio mecânica está programado para sair em uma baixa de 10 dias em minhas longas entradas, e em uma alta de 10 dias para as posições curtas. Se o limite de 10 dias é violado, meu sistema sai da posição inteira.
O sistema de comércio mecânica ajuda a superar a minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio rentável, muito cedo. Eu sair usando ordens de stop padrão, e eu não jogo nenhum "esperar para ver" jogos . Eu deixei o meu sistema de comércio mecânica tomar essas decisões por mim.
Pode ser para assistir minha conta angustiante engordar dramaticamente durante um grande movimento de mercado com um vencedor comércio, em seguida, dar a volta "ganhos de papel" significativas antes que eu estou parado fora. Ainda, meu sistema de comércio mecânica pet funciona muito bem.
Algoritmos de negociação Turtle oferecer uma maneira rápida de construir o seu próprio sistema de comércio mecânica do-it-yourself que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tiver a disciplina para manter suas mãos fora e deixe o seu sistema de comércio mecânica fazer o seu trabalho, negociação tartaruga pode ser sua melhor escolha.
Afinal, As tartarugas são lentas, mas eles costumam ganhar a corrida .
Como ganhar com Trading Systems mecânicos.
Muita tinta tem se dedicado a identificar as causas das falhas dos sistemas de comércio mecânicos, especialmente após o fato. Embora possa parecer paradoxal (ou, para alguns comerciantes, simplesmente imbecil), a principal razão por que esses sistemas de negociação não é porque eles confiam muito nas mãos-livres, fogo-e-esqueça natureza do comércio mecânica. Próprios algoritmos não têm a supervisão humana objetiva e intervenção necessária para ajudar os sistemas evoluem na etapa com a mudança de condições de mercado.
Falha de sistemas de negociação Mecânica, ou falha comerciante?
Em vez de lamentar uma falha do sistema de negociação, é mais construtivo para considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor de dois mundos: Ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios de sistemas de negociação mecânica gerenciado pelo algoritmo, como o rápido-fogo execuções automáticas e decisões de negociação sem emoção, enquanto ainda alavancando sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre fracasso e sucesso.
O elemento mais importante de qualquer profissional é a capacidade humana de desenvolver . Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação, a fim de continuar a ganhar antes de perdas tornam-se financeiramente ou emocionalmente devastador.
Escolha o tipo certo ea quantidade de dados de mercado para testes.
Os comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivos para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para as pequenas, comerciantes independentes na grande mundo de valores mobiliários e derivativos de negociação, onde os spreads são ferozes fina e concorrência, as melhores oportunidades de ganhos vêm de manchar as ineficiências do mercado com base em simples, fácil de quantificar dados, em seguida, tomar medidas o mais rápido possível.
Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela está esperando por ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências de mercado atuais continuarão. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errados ou utiliza os parâmetros errados para qualificar os dados, preciosas oportunidades podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existir, em seguida, o sistema de negociação falhar. As razões pelas quais ele desapareceu não são importantes para o comerciante mecânica. Apenas os resultados importa.
Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual a criar e testar sistemas de negociação mecânicos. E, a fim de testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período de prática mais longa de dados de teste.
Assim, parece apropriado para construir sistemas de negociação mecânicos baseados em ambos os estabelecidos, bem como o conjunto simples de parâmetros de projeto de mais longa possíveis dados históricos. A robustez é geralmente considerada como a capacidade de suportar vários tipos de condições de mercado. Robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em uma série de dados históricos e regras simples de longa data. Testes prolongados e regras básicas devem refletir a mais ampla variedade de condições do mercado potencial no futuro.
Todos os sistemas de comércio mecânicos eventualmente falhará porque os dados históricos, obviamente, não contém todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído em dados históricos, eventualmente, encontrará condições ahistóricas. Visão e intervenção humana impede estratégias automatizadas de correr fora dos trilhos. O pessoal do Cavaleiro Capital saber algo sobre snafus negociação ao vivo.
Simplicidade vence por sua adaptabilidade.
Sistemas de negociação mecânicos de sucesso são como viver, organismos respirar. Estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora ideal para o sucesso de curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, foram muito especializada para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Simples sistemas de negociação algorítmica mecânicas com orientação humana são melhores, porque eles podem sofrer rápido, fácil evolução e adaptação à mudança das condições no ambiente (leia marketplace).
Regras de negociação simples reduzir o impacto potencial de viés de mineração de dados. Viés de mineração de dados é problemática porque pode superestimar o quão bem uma regra histórica será aplicada em condições futuras, especialmente quando os sistemas de comércio mecânicos estão focados em prazos curtos. Sistemas de negociação mecânicos simples e robusto não deve por afetados pelas prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontradas dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras de negociação que está sendo testado. Dito de outra forma, simples, sistemas de negociação mecânicas robustas irá ofuscar viés de mineração de dados.
Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de design simples, tais como o Sistema QuantBar, e testa-lo usando o período de tempo histórico mais longo adequado, em seguida, as únicas outras tarefas importantes será o de manter a disciplina de negociação do sistema e monitoramento de seus resultados daqui para frente. Observação permite evolução.
Por outro lado, comerciantes que usam sistemas de negociação mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de vários parâmetros corre o risco de "pré-evolução" seus sistemas em extinção precoce.
Construir um sistema robusto que aproveita o melhor do comércio mecânica, sem cair as suas fraquezas.
É importante não confundir a solidez dos sistemas de comércio mecânicos com a sua capacidade de adaptação. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levou a conquistar negócios durante períodos históricos - e até mesmo durante os períodos observados atuais - '. Robusto "são freqüentemente descritos como Isso não é uma garantia de que tais sistemas pode ser ajustado com sucesso uma vez que tenham sido comércio passado sua "período de lua de mel.” Que é um período de negociação inicial durante o qual as condições acontecer para coincidir com um certo período histórico sobre o qual o sistema foi baseado.
Simples sistemas de negociação mecânicos são facilmente adaptado às novas condições, mesmo quando as causas da mudança de mercado permanecem obscuros, e sistemas complexos são insuficientes. Quando as condições de mercado mudança, como eles continuamente fazer, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptável às novas condições; um sistema verdadeiramente robusta é aquela que tem longevidade sobretudo.
Simples sistemas de negociação algorítmica mecânicas com orientação humana são melhores, porque eles podem sofrer rápido, fácil evolução e adaptação à mudança das condições no ambiente (leia marketplace).
Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao utilizar os sistemas de comércio mecânicos excessivamente complexas, muitos comerciantes cair na armadilha de tentar ajustar os sistemas de volta ao sucesso. O desconhecido mercado, Ainda mudando, condições já pode ter condenado que espécies inteiras de sistemas de negociação mecânicos à extinção. Novamente, simplicidade e capacidade de adaptação às condições de mudança oferecer a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema de negociação.
Use uma medida objetiva de distinguir entre o sucesso eo fracasso.
Queda mais comum do comerciante é um apego psicológico ao seu sistema de negociação. Quando as falhas do sistema de negociação ocorrer, normalmente é porque os comerciantes adotaram uma subjetiva, em vez de ponto de vista objetivo, especialmente no que diz respeito a parar-as perdas durante comércios particulares.
A natureza humana muitas vezes leva um profissional para desenvolver uma ligação emocional com um sistema particular, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânicos com muitas peças complexas que são difíceis de entender. Contudo, É extremamente importante para um comerciante para a etapa fora do sistema, a fim de considerá-lo objetivamente.
Em alguns casos, o profissional se torna delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente-perder muito mais do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, após um período de vitórias gordas, um comerciante pode tornar-se "casado" com um sistema antigo vencedor do mesmo enquanto sua beleza desaparece sob a pressão de perdas. Pior, um comerciante pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já perdendo, a fim de manter a falsa esperança para o valor contínuo do sistema.
Um critério objetivo, tais como a utilização de métodos de desvio-padrão para avaliar a probabilidade de falha de corrente, é o único método de vencimento para determinar se os sistemas de comércio mecânicos têm realmente falhou. Através de um olhar objetivo, é fácil para um comerciante para identificar rapidamente falha ou falha potencial em sistemas de comércio mecânicos, e um sistema simples pode ser rápida e facilmente adaptado para criar um sistema de recém-ganhar novamente.
A falha dos sistemas de negociação mecânicos muitas vezes é quantificada com base na comparação entre as perdas atuais, quando medido contra as perdas históricas ou rebaixamentos. Tal análise pode conduzir a um subjectiva, conclusão incorreta. Drawdown máximo é frequentemente utilizado como métrica limiar pelo qual um comerciante vai abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de rebaixamento, ou o período de tempo necessário para atingir o mesmo nível, um comerciante não se deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na rebaixamento.
Desvio padrão contra o rebaixamento como uma métrica de falha.
De fato, o melhor método para evitar descartando um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo de determinar a distribuição atual ou recente de retorno do sistema obtido, enquanto na verdade negociá-lo. Compare medição contra a distribuição histórica dos retornos calculados a partir de back-testing, enquanto a atribuição de um valor limite fixado de acordo com a certeza de que o atual "perder" a distribuição de sistemas de negociação mecânicos é de fato além do normal, perdas de-ser-esperados, e deve, portanto, ser descartado como falha.
Assim, por exemplo, supor que um trader ignora o nível levantamento atual, que já sinalizou um problema e desencadeou a investigação. Em vez, comparar a atual série de derrotas contra as perdas históricas que teriam ocorrido enquanto a negociação que o sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de como um comerciante é conservador, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, dizer, o 95% nível de certeza implícito por dois desvios-padrão a partir do nível "normal" de perda histórica. Isso certamente seria um sinal estatística forte que o sistema está executando mal, e, portanto, não. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite por risco pode objetivamente decidir que três desvios-padrão da norma (I.E. 99.7%) é o nível de segurança adequada para julgar um sistema de comércio como "fracassada".
O fator mais importante para todos os sistemas de negociação’ sucesso, seja ele manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor de bons sistemas de negociação mecânicos é que, como todos os bons máquinas, eles minimizar as fraquezas humanas e capacitar realizações muito além daqueles atingível através de métodos manuais. Ainda, quando bem construído, eles ainda permitir o controle da empresa de acordo com o julgamento do comerciante e permitir que ele ou ela para orientar clara de obstáculos e possíveis falhas.
Apesar de um comerciante pode usar a matemática na forma de um cálculo estatístico de distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável, de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está contando com o julgamento humano em vez de fazer puramente mecânica, decisões baseadas em matemática baseando-se apenas em algoritmos.
Os comerciantes podem desfrutar do melhor dos dois mundos. O poder de algoritmos e de comércio mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação de pedidos e execução, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina de stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva de desvio-padrão, a fim de manter o controle humano sobre o sistema de comércio.
Esteja preparado para a mudança, e estar preparado para mudar o sistema de comércio.
Junto com a objetividade de detectar quando os sistemas de comércio mecânicos mudar de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e visão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar durante a novas condições de mercado. Em qualquer ambiente preenchido com mudança, quanto mais simples o sistema, o mais rápido e mais fácil será a sua evolução. Se uma complexa estratégia falhar, pode ser mais fácil de substituir do que para modificá-lo, enquanto alguns dos sistemas mais simples e mais intuitivos, tais como o Sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly, a fim de adaptar-se às condições de mercado futuro.
Em suma, pode dizer-se sistemas de negociação mecânicos devidamente construídas devem ser simples e adaptável, e testado de acordo com o tipo correcto e a quantidade de dados de modo a que eles vão ser suficientemente robusto para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições do mercado. E, um sistema de vencimento deve ser julgado pela métrica adequada de sucesso. Em vez de simplesmente confiar em regras de negociação algorítmica ou níveis máximos de rebaixamento, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano do comerciante, e com base em uma avaliação do número de desvios padrão de desempenho atual do sistema, quando medido contra suas perdas histórico-teste. Se os sistemas de comércio mecânicos não estão a realizar, o profissional deverá fazer as mudanças em vez de apego necessárias para um sistema de derrotas.
É a sua conta overleveraged?
Será que o seu corretor já lhe disse que você pode alavancar o seu comércio? Está aqui um primer rápido se você não está familiarizado com o termo.
Influência (também chamado de compra na margem) significa que você pode contrair empréstimos para colocar seus negócios. Por exemplo, vamos supor que você tem $500 em sua conta. Você poderia emprestar $4,500 de seu corretor para colocar um $5,000 comércio. Isso significa que sua conta seria alavancada 10:1.
A alavancagem pode ser uma ótima maneira de aumentar o seu retorno. Neste caso, você ampliar o seu retorno 10 vezes mais. A desvantagem com alavancagem é que ele também amplia suas perdas proporcionalmente bem.
Perigos do excesso de alavancagem.
Você não deve ter medo de comprar na margem, com medo de fazer alguns maus negócios. Você vai, inevitavelmente fazer alguns comércios erradas com ou sem ser aproveitado. O problema é que, tendo em demasia alavancagem pode limpar completamente para fora. Aqui estão algumas coisas que você precisa ter em mente.
Você pode enfrentar chamadas de margem.
Você precisa colocar dinheiro de lado o suficiente em sua conta para cobrir eventuais perdas que incorrer. O dinheiro que você reserva para cobrir perdas é conhecida como a margem utilizável. Seu corretor lhe permitirá manter um comércio aberto até que a perda é igual a sua margem de equilíbrio utilizável.
Este é um tema complexo, então deixe-me ilustrar com um exemplo. Você abriu uma conta com $1,000. Você decide que você quer comprar 10 mini lotes (10,000 unidades) do EUR / USD. Você decide usar $500 para colocar um $100,000 comércio, aproveitando a sua conta 200:1. Isso deixa você com uma margem de utilização de $500.
Cada pip vale cerca de $10, o que significa que mesmo as pequenas flutuações podem ter um impacto substancial na sua conta. Você receberá uma chamada de margem, logo que ele cai 50 pips abaixo do preço de compra. Você nem precisa de aumentar o tamanho de sua margem utilizável ou fechar o comércio.
Por que chamadas de margem são uma preocupação?
Como afirmei anteriormente, suas perdas são significativamente maiores quando sua conta é alavancada. Ao invés de perder $50, você vai perder $1,000 Se a sua conta é alavancada 200:1. Isto, obviamente, pode custar-lhe muito dinheiro se você fez um mau negócio.
Contudo, sendo alavancados também pode custar-lhe se você fez a direito comércio. Você pode ter previu com precisão que a moeda aumentariam 100 pips na próxima 48 horas. Contudo, o mercado forex é frequentemente muito volátil. O preço pode cair por 50 pips antes de se recuperar para o preço de exercício. Você enfrentaria uma chamada de margem e fechar o seu negócio em um $500 perda antes que você tem que perceber o seu lucro.
A colocação de um comércio em um 200:1 margem teria sido a decisão errada neste caso. O que teria acontecido se você alavancou sua conta 50:1 em vez? Cada pip só valeria cerca de $2.50. Você ainda teria $375 em sua margem utilizável se o preço caiu 50 pips, o que significa que você não iria receber uma chamada de margem de seu corretor. No momento em que o preço rebotes para 100 pips acima do preço de compra, você teria ganho um lucro de $250.
O seu índice de alavancagem teria feito a diferença entre um $250 lucro e um $500 perda. É importante manter isso em mente ao fazer um comércio.
Como Leverage Much você deve usar?
Forex trader Todos cometem erros. Você vai se tornar melhor a investir ao longo do tempo. Contudo, você precisa ter certeza de que você não perder sua camisa antes de você ter a chance de aprender as lições. Se você é um investidor forex começando, então você provavelmente vai querer usar uma proporção muito mais conservadora alavancagem. Alguns investidores recomendamos o uso de uma relação de 3:1 ou ter nenhuma influência em tudo.
Mesmo os operadores experientes precisa ter cuidado ao fazer negócios. Muitos comerciantes agressivos usar rácios de alavancagem sob 10:1. Investidores mais cautelosos podem usar um rácio de alavancagem de 3:1 ou menos.
Escolhendo um rácio de alavancagem é uma mistura de arte e ciência. Aqui estão algumas coisas que você vai querer manter em mente:
A volatilidade do mercado . Os preços podem variar muito mais significativamente em alguns momentos do que outros. O movimento médio diário para o EUR / USD foi 185 pips em 2008, comparado com 110 pips em 2013. Você pode enfrentar uma chamada de margem muito mais rapidamente em um mercado volátil, assim um rácio de alavancagem menor seria mais inteligente. Correlação entre pares de moedas. Os preços podem variar consideravelmente entre os diferentes pares de moedas. Movimento médio entre o EUR / USD no ano passado foi 110 pips, enquanto o GBP / JPY foi 189. Você provavelmente iria querer usar um rácio de alavancagem menor se você estava negociando o segundo par. Duração de sua estratégia . Você vai precisar de considerar quanto tempo vai demorar para executar o seu comércio. Você pode planejar para manter seu comércio aberto por três dias. Pode ser uma boa idéia para definir a sua margem utilizável para que você possa incorrer em uma perda de "médio" para, pelo menos, dois desses dias. Se o movimento médio pip para o seu par de moedas no mercado atual parece 150 pips, então você pode querer certificar-se de que a sua margem utilizável pode cobrir uma 300 gota pip. Você pode querer ser ainda mais conservador, se o mercado está começando a se tornar ainda mais volátil.
Shaun também preparou um grande vídeo mostrando como o risco de um determinado comércio afeta as chances de um comerciante de explodir.
Há uma série de factores a ter em mente quando você estiver configurando uma margem de forex. Você vai precisar para manter isso em mente e decidir o quanto de risco você pode tomar. Comerciantes forex sucesso, muitas vezes alavancar seus investimentos, mas eles sabem como fazê-lo com sabedoria.
